Sobre os indicadores usados para avaliar o desempenho de carteiras de investimentos e seus riscos, analise as afirmações abaixo:

I – O Tracking Error é uma medida usada para mensurar a performance de fundos passivos. Quanto menor for essa medida melhor o desempenho do fundo.

II – O VaR é uma medida de possível perda de uma carteira em determinado horizonte de tempo no caso de canários de stress

III – O índice de Sharpe mensura o retorno adicional em relação ao ativo livre de risco por unidade de risco da carteira

IV - O índice de Treynor mensura o retorno adicional em relação ao ativo livre de risco por unidade de risco sistemático da carteira

Estão corretas apenas:

• I, II, III e IV
• I, III e IV
• I e II
• I, II e III

Resolver Questão Comentada