Simulado C-Pro I

#27947

Felipe administra a carteira exclusiva de um cliente High Net Worth. Ele precisa preparar um relatório detalhado evidenciando o estresse máximo sofrido pelo portfólio no último ano, mensurando o Drawdown Máximo. No histórico do ano, a carteira iniciou cotada a dois milhões de reais, alcançou o pico de dois milhões e quinhentos mil reais no mês de maio e, com a crise de agosto, despencou para a mínima de um milhão e oitocentos mil reais. Em dezembro, a carteira se recuperou e fechou o ano cotada a dois milhões e duzentos mil reais. Calcule o indicador e assinale a métrica correta que Felipe deve reportar.

#25079

Filipe é o especialista de investimentos de Carla, uma investidora de perfil conservador, cujo capital está investido em ativos de renda fixa como o Tesouro Prefixado, sem pagamento de cupom. Contudo, há uma perspectiva de alta das taxas de juros, e Filipe busca estratégias para imunizar o portfólio de Carla, neutralizando os impactos dessa alta. Para alcançar uma imunização completa de sua carteira contra o risco de mudança nas taxas de juros, a opção que Filipe deve considerar para seu cliente é:

#27936

Juliana é gestora de um fundo e decidiu diversificar a carteira dividindo o capital igualmente (50% de peso) entre dois ativos, Alfa e Beta. A variância histórica do ativo Alfa é de 4% ao ano, e a variância do ativo Beta é de 9% ao ano. Ao analisar o comportamento conjunto desses ativos, Juliana encontrou uma covariância de 1,5% ao ano entre eles. Para validar a eficiência dessa diversificação segundo a teoria de Markowitz, ela precisa estimar o risco total dessa nova alocação. Com base nos dados fornecidos, calcule e assinale a alternativa que apresenta corretamente a variância esperada da carteira.

#27946

Marina trabalha na controladoria de risco de um Fundo de Investimento em Ações cujo Patrimônio Líquido (PL) atual é de quarenta milhões de reais. Analisando as posições abertas, ela verifica que o fundo está comprado em quarenta milhões de reais em ações à vista, vendido em quinze milhões de reais em minicontratos futuros de índice (como hedge direcional) e comprado em cinco milhões de reais em opções de compra. Para verificar o enquadramento regulatório do fundo, Marina deve calcular a exposição bruta total da carteira. Efetue o cálculo métrico de alavancagem e assinale a alternativa correta.

#26461

Roberto, de 65 anos, acaba de se aposentar e decidiu converter a reserva acumulada em seu plano de previdência privada em renda. Ele deseja garantir um fluxo de recebimentos mensais até o fim de sua vida, pois teme sobreviver aos seus recursos. Contudo, Roberto também se preocupa em deixar sua família desamparada caso venha a falecer precocemente logo após iniciar o recebimento da renda, perdendo todo o capital acumulado para a seguradora. Considerando o temor de Roberto em relação à sua longevidade e a preocupação em não perder o patrimônio acumulado em caso de falecimento prematuro, o tipo de renda mais adequado a ser contratado é a: