Simulado C-Pro I

#25494

O gestor principal argumenta que, embora os ativos individualmente sejam voláteis, a correlação negativa protege o fundo. Calcule a Volatilidade (Desvio Padrão) Anualizada da Carteira Global considerando os pesos atuais e a correlação de -0,2. Apresente o resultado em percentual com duas casas decimais.

#25488

A diretoria da empresa Alpha S.A. está avaliando um novo projeto de investimento e precisa determinar a taxa de desconto apropriada para calcular o Valor Presente Líquido (VPL). Para tal, o analista financeiro precisa calcular o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) da empresa, considerando as seguintes informações de mercado: Valor de Mercado do Patrimônio Líquido (Capital Próprio):R$500.000.000 Valor de Mercado da Dívida (Capital de Terceiros):R$ 300.000.000 Custo de Capital Próprio: 12% ao ano Custo da Dívida: 6% ao ano. Alíquota de Imposto de Renda (IR): 34% Com base nos dados apresentados, calcule o CMPC anual da Alpha S.A. e apresente o resultado em porcentagem com duas casas decimais.

#25112

Com base na análise da carteira de Roberto e considerando a alocação pretendida em FIDCs, Sérgio deve esclarecer que a melhor opção de investimento entre os FIDCs apresentados é:

#25113

Considerando a rentabilidade da carteira de ações de Roberto e o retorno esperado pelo CAPM, calcule o coeficiente alfa dessa carteira e responda se a gestão é eficiente, neutra ou ineficiente.

#25493

O comitê de investimento projeta um choque de juros onde a taxa de mercado para o Ativo B deve subir imediatamente de 12\% para 13\% ao ano Utilizando o conceito de Duration Modificada, estime: A variação percentual esperada no preço do Ativo B. O novo valor financeiro da posição do Ativo B na carteira após esse choque (em Reais).