Suponha que um investidor precifique uma NTN – B, titulo publico pos fixado, indexado a inflação. No mesmo dia, a expectativa de inflação caiu e a taxa de renda fixa se manteve constante. Caso o investidor não mude o preço do titulo, a taxa de juros real estimada no cálculo ficara: 

Um investidor realiza as seguintes operações: I. A compra de uma call de preço de exercício R$ 40,00 a um prêmio de R$ 1,60. II. A compra de uma put de preço de exercício R$ 42,00 a um prêmio de R$ 2,20. III. A venda de uma put de preço de exercício R$ 40,00 a um prêmio de R$ 0,90. IV. A venda de uma call de preço de exercício R$ 42,00 a um prêmio de R$ 1,20. O payoff dessa estratégia com opções (box de 4 pontas) é equivalente a uma aplicação em renda fixa. A rentabilidade dessa estratégia será de:

Nas operações realizadas em Bolsa de derivativos por uma pessoa física, aplica-se uma retenção sobre as operações day trade. Apure o valor devido do imposto de renda retido na fonte caso se tratar de uma operação com minicontratos de Ibovespa. A operação iniciou com a compra, em 13/05 de cinco contratos de Ibovespa a 43.120 pontos e sua posterior venda (oito dias depois) a 48.840 pontos (lembre-se que, no minicontrato da BM&F o valor do ponto é de R$0,20)

Sobre as operações ex-pit na bolsa brasileira (B3), assinale a alternativa INCORRETA.

Calcule o valor presente de um investimento, cujo valor de resgate é de R$100.000,00, o prazo para o vencimento é de dois anos e a taxa de juro implícita é de 1,5% ao mês. Utilize o sistema de capitalização contínuo