Estas são as 5 questões com o maior índice de erro desse simulado. Que tal se preparar para elas?
#3861
Supondo que o prêmio de fechamento das opções de compra sobre XYZ com preço de exercício R$ 10.00 foi R$0.05 e, que a cotação de XYZ fechou hoje a R$8,80. Pergunta-se, qual é o valor intrínseco dessa opção:
#4652
Os modelos básicos de precificação de contratos futuros supõem que em seu vencimento:
#13004
A NTN-F com vencimento em 10 anos está negociada a 9,78% aa. A NTN-B, por sua vez, está negociada a 4,85% aa. Qual é a inflação, medida pelo IPCA, esperada para o período?
#17671
Tendo em vista uma NTN – B, titulo publico híbrido, indexado a inflação. Se a expectativa de inflação subiu e a taxa de renda fixa se manteve constante, a taxa de juros real estimada no cálculo deverá ser:
#3717
Em um determinado pregão ("D") o preço de ajuste de ABEVH para vencimento em agosto 19 foi R$125,00 sendo que no dia anterior (D-1) tinha sido R$120,00. Considerando que, nesse pregão um investidor que não tinha nenhuma posição em aberto no mercado futuro, vendeu 1 ABEVH para vencimento agosto 19 por $127,50, como será o seu ajuste:
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