Estas são as 5 questões com o maior índice de erro desse simulado. Que tal se preparar para elas?
#3861
Supondo que o prêmio de fechamento das opções de compra sobre XYZ com preço de exercício R$ 10.00 foi R$0.05 e, que a cotação de XYZ fechou hoje a R$8,80. Pergunta-se, qual é o valor intrínseco dessa opção:
#4652
Os modelos básicos de precificação de contratos futuros supõem que em seu vencimento:
#12656
A alíquota máxima de IOF que pode ser cobrada em operações de câmbio é:
#3717
Em um determinado pregão ("D") o preço de ajuste de ABEVH para vencimento em agosto 19 foi R$125,00 sendo que no dia anterior (D-1) tinha sido R$120,00. Considerando que, nesse pregão um investidor que não tinha nenhuma posição em aberto no mercado futuro, vendeu 1 ABEVH para vencimento agosto 19 por $127,50, como será o seu ajuste:
#17671
Tendo em vista uma NTN – B, titulo publico híbrido, indexado a inflação. Se a expectativa de inflação subiu e a taxa de renda fixa se manteve constante, a taxa de juros real estimada no cálculo deverá ser:
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