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Questões da certificação CPA - 20 Anbima

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Questão #421

Módulo 07 - CPA 20 - Mensuração e Gestão de Performance e Riscos

O procedimento de back testing para os modelos de VaR é um modo de?

  • Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado
  • Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada
  • Medir a perda média em situações de crises
  • Quantificar o risco em grande casos de grandes variações de preços
Resolver Questão Comentada