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Questão #3906

Módulo 06 - CEA - Gestão de Carteiras e de Riscos

Em relação ao coeficiente beta de uma ação, pode-se afirmar que se o mesmo for:

  • maior do que 1,0, o risco sistemático será menor ao da carteira de mercado
  • Igual a zero, o risco sistemático será igual ao da carteira de mercado
  • menor do que 1,0, o risco sistemático será maior ao da carteira de mercado
  • igual a 1,0, o risco sistemático será igual ao da carteira de mercado
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