Um exportador deseja se proteger das variações na taxa de câmbio. Para tanto ele irá operar no mercado futuro de dólar. Esse exportador fatura cerca de U$ 100 milhões de dólares mensais e pretende proteger 3 meses de receita com o hedge. Sabendo que cada contrato futuro de dólar é de U$ 50.000, qual deve ser a decisão do gestor financeiro da empresa:

• Vender 6.000 contratos
• Comprar 6.000 contratos
• Vender 2.000 contratos
• Comprar 2.000 contratos

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