O modelo Black-Scholes possui os seguinte pressupostos:
I – As ações não possuem dividendos durante a vida do derivativo.
II – É possível emprestar e tomar emprestado a uma taxa de juros livre de risco constante e conhecida;
III – O preço segue um movimento Browniano geométrico com tendência (drift) e volatilidade constantes.
Está correto o que se afirma em:

• I, apenas.
• I e II, apenas.
• I, II e III.
• II, apenas.

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