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Questão #4377

Módulo 03 - CEA - Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Um exportador vendeu ao exterior, produtos por US$ 100 milhões a serem recebidos no prazo de 120 dias. O exportador teve diversos custos de produção que somam R$ 260 milhões e que precisam ser financiados até o recebimento das exportações. Admitindo que a taxa de juros no mercado interno esteja em 7% no período, que o dólar à vista esteja em R$ 3,15. Considere também que o mercado de Swaps Dólar X taxa Pré-fixada esteja com a taxa de variação do dólar 21% a.a e que existam 84 dias úteis no período.

Como o exportador deveria efetuar o Hedge utilizando Swap Dólar X Pré-fixada?

  • o dólar deveria constar na variável passiva do swap e o lucro e obtido seria de R$ 57,46 milhões
  • o dólar deveria constar na variável ativa do swap e o lucro e obtido seria de R$ 58,46 milhões
  • o dólar deveria constar na variável passiva do swap e o lucro e obtido seria de R$ 58,16 milhões
  • o dólar deveria constar na variável ativa do swap e o lucro e obtido seria de R$ 57,16 milhões
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