Sobre a variância e covariância de um portfólio e das ações que o constituem, é correto dizer:
- a variância de uma carteira independe das variâncias dos retornos dos ativos quanto da covariância entre os retornos dos dois ativos. Uma relação ou covariância positiva entre os dois títulos aumenta a variância dos retornos de toda a carteira e uma covariância negativa entre os dois títulos reduz a variância dos retornos das carteiras
- a variância de uma carteira independe das variâncias dos retornos dos ativos quanto da covariância entre os retornos dos dois ativos. Uma covariância negativa entre os dois títulos aumenta a variância dos retornos de toda a carteira e uma covariância positiva entre os dois títulos reduz a variância dos retornos das carteiras
- a variância de uma carteira independe das variâncias dos retornos dos ativos quanto da covariância entre os retornos dos dois ativos. Uma covariância negativa entre os dois títulos aumenta a variância dos retornos de toda a carteira e uma covariância positiva entre os dois
- a variância de uma carteira depende tanto das variâncias dos retornos dos ativos quanto da covariância entre os retornos dos dois ativos. Uma covariância positiva entre os dois títulos aumenta a variância dos retornos de toda a carteira e uma covariância negativa entre os dois títulos reduz a variância dos retornos das carteiras.
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