Um investidor realiza as seguintes operações:
I. A compra de uma call de preço de exercício R$ 40,00 a um prêmio de R$ 1,60.
II. A compra de uma put de preço de exercício R$ 42,00 a um prêmio de R$ 2,20.
III. A venda de uma put de preço de exercício R$ 40,00 a um prêmio de R$ 0,90.
IV. A venda de uma call de preço de exercício R$ 42,00 a um prêmio de R$ 1,20.
O payoff dessa estratégia com opções (box de 4 pontas) é equivalente a uma aplicação em renda fixa. A rentabilidade dessa estratégia será de:
Tenha acesso a mais de 20.000 questões comentadas em vídeo e turbine seus estudos!
Com a Assinatura Premium você tem acesso a questões comentadas em vídeo. Se ficou com dúvida em alguma questão, clique em "Questão Comentada" e assista nossos professores explicando como resolver, inclusive com os cálculos.
Já temos disponível:
Além disso:
