Segundo Markowitz era possível identificar carteiras eficientes (e as proporções corretas de cada ativo constituinte) através da análise das seguintes informações:
I. Taxa de retorno de cada título integrante na carteira.
II. Variações destas mesmas taxas (variância ou desvio-padrão das taxas de retorno de cada componente da carteira).
III. Relações entre a taxa de retorno de cada título com a de todos os outros títulos (a covariância entre as taxas de retorno).

Está correto o que se afirma apenas em:

• I, II e III.
• I.
• III.
• II.

Baseado na Teoria de Markowitz, pode-se dizer que as carteiras:

• 2 e 4 dominam as carteiras 3 e 1, respectivamente.
• 2 e 3 dominam as carteiras 4 e 1, respectivamente.
• 2 e 4 dominam as carteiras 1 e 3, respectivamente.
• 2 e 3 dominam as carteiras 1 e 4, respectivamente.

Considerando o modelo de Markowitz, sobre a fronteira eficiente:

I. É formada pelas carteiras com menores riscos para cada nível de retorno.
II. Abrange o ativo livre de risco.
III. Não toca no eixo onde o risco é igual a zero.

Está correto o que se afirma apenas em:

• II.
• I e II.
• I e III.
• I.

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que representa um risco não diversificável:

• um barco afundar por falta de manutenção.
• um atentado terrorista isolado em um país.
• uma crise política global.
• preço do petróleo subir.

Ativos que estejam posicionados graficamente à direita e abaixo da fronteira eficiente:

• Geram indiferença.
• Não são atingíveis.
• Estão precificados corretamente.
• Não são bons investimentos.

Natasha comprou somente ações de uma empresa na bolsa. O indicador de risco mais apropriado para que ela possa estimar que retorno esperar de seu investimento é:

• Desvio padrão.
• Variância.
• Semi-variância.
• Beta.

Em 2019, em notícia sobre o desempenho das ações da BR Foods (BRFS3), a seguinte afirmação foi feita: ‘A BR Foods vem performando bem e segue tendência de alta menor que a do mercado’. Com base nessa informação, é correto afirmar:

• espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 0.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 1.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja inferior a 1.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja superior a 1.

Sobre risco, analise as seguintes afirmativas:

I. Risco sistêmico pode ser diversificado.

II. Beta é uma medida para o risco total.

III. São considerados exemplos dos componentes do Risco não sistêmico: Risco do negócio e risco financeiro.

Está correto o que se afirma apenas em:

• II e III.
• I e II.
• II.
• III.

O conceito de risco em investimentos refere-se principalmente à:

• possibilidade de fraude.
• incerteza sobre a rentabilidade futura.
• possibilidade de perda parcial.
• possibilidade de perda total.

Uma empresa possuía 1.000 ações no encerramento do ano 1. No ano 2, obteve um lucro líquido no valor de R$ 10.000. Em 02/01 do ano 2 a empresa recomprou 200 ações que ficaram na tesouraria da empresa. O lucro por ação reportado pela empresa no ano 2 foi:

• R$ 8,33.
• R$ 12,5.
• R$ 10.
• R$ 11,11.