Baseado na Teoria de Markowitz, pode-se dizer que as carteiras:

• 2 e 3 dominam as carteiras 4 e 1, respectivamente.
• 2 e 4 dominam as carteiras 1 e 3, respectivamente.
• 2 e 3 dominam as carteiras 1 e 4, respectivamente.
• 2 e 4 dominam as carteiras 3 e 1, respectivamente.

Considerando o modelo de Markowitz, sobre a fronteira eficiente:

I. É formada pelas carteiras com menores riscos para cada nível de retorno.
II. Abrange o ativo livre de risco.
III. Não toca no eixo onde o risco é igual a zero.

Está correto o que se afirma apenas em:

• I e III.
• I e II.
• II.
• I.

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que representa um risco não diversificável:

• um barco afundar por falta de manutenção.
• um atentado terrorista isolado em um país.
• uma crise política global.
• preço do petróleo subir.

Ativos que estejam posicionados graficamente à direita e abaixo da fronteira eficiente:

• Não são bons investimentos.
• Não são atingíveis.
• Estão precificados corretamente.
• Geram indiferença.

Natasha comprou somente ações de uma empresa na bolsa. O indicador de risco mais apropriado para que ela possa estimar que retorno esperar de seu investimento é:

• Beta.
• Variância.
• Desvio padrão.
• Semi-variância.

Em 2019, em notícia sobre o desempenho das ações da BR Foods (BRFS3), a seguinte afirmação foi feita: ‘A BR Foods vem performando bem e segue tendência de alta menor que a do mercado’. Com base nessa informação, é correto afirmar:

• espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 0.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja inferior a 1.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 1.
• espera-se que o beta da BRFS3 seja superior a 1.

Sobre risco, analise as seguintes afirmativas:

I. Risco sistêmico pode ser diversificado.

II. Beta é uma medida para o risco total.

III. São considerados exemplos dos componentes do Risco não sistêmico: Risco do negócio e risco financeiro.

Está correto o que se afirma apenas em:

• I e II.
• II.
• II e III.
• III.

O conceito de risco em investimentos refere-se principalmente à:

• possibilidade de perda parcial.
• possibilidade de perda total.
• possibilidade de fraude.
• incerteza sobre a rentabilidade futura.

Uma empresa possuía 1.000 ações no encerramento do ano 1. No ano 2, obteve um lucro líquido no valor de R$ 10.000. Em 02/01 do ano 2 a empresa recomprou 200 ações que ficaram na tesouraria da empresa. O lucro por ação reportado pela empresa no ano 2 foi:

• R$ 12,5.
• R$ 11,11.
• R$ 10.
• R$ 8,33.

Para um produto ter as curvas de oferta e demanda abaixo, determine o preço aproximado de equilíbrio.
Qo= 20 + 10p;
Qd= 100 – 5p

• R$ 5,50.
• R$ 5,30.
• R$ 5,00.
• R$ 5,80.