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Questões da certificação CNPI - Conteúdo Brasileiro

Foram encontradas 759 Questões

QUESTÃO #20407 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Com base nas informações abaixo das ações TOPI3, analise as seguintes afirmativas:

Preço de mercado R$ 67,00
Dividendo atual R$ 2,00
Crescimento do dividendo 8%
Taxa Livre de Risco 5%
Retorno do Mercado 11%
Beta da Ação 1,15

I. A ação está supervalorizada em aproximadamente R$11 de acordo com o modelo de crescimento de dividendos.

II. De acordo com o CAPM, o retorno exigido é 12,5%.

III. Se a ação foi comprada no ano passado por R$ 65, o retorno esperado do período seria 3%.

Está correto o que se afirma apenas em:

  • I e II.
  • II.
  • I.
  • III.

QUESTÃO #20408 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

O CAPM é um modelo que:

  • Determina o retorno geométrico de um título.
  • Determina o preço que um investidor pagará por um bem, dado o seu nível de risco total.
  • Explica retorno em termos de risco.
  • Projeta riscos diversificáveis e não diversificáveis.

QUESTÃO #20409 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

A melhor definição de carteira ótima para um investidor é:

  • qualquer interseção entre a curva de indiferença do investidor e a curva de investimentos.
  • qualquer carteira que está representada acima da taxa livre de risco e excede a taxa de retornos esperada do investidor.
  • o ponto tangencial entre curva de indiferença mais alta do investidor e a fronteira eficiente.
  • a carteira global com variância mínima.

QUESTÃO #20410 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Segundo Markowitz era possível identificar carteiras eficientes (e as proporções corretas de cada ativo constituinte) através da análise das seguintes informações:
I. Taxa de retorno de cada título integrante na carteira.
II. Variações destas mesmas taxas (variância ou desvio-padrão das taxas de retorno de cada componente da carteira).
III. Relações entre a taxa de retorno de cada título com a de todos os outros títulos (a covariância entre as taxas de retorno).

Está correto o que se afirma apenas em:

  • II.
  • III.
  • I.
  • I, II e III.

QUESTÃO #20411 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Baseado na Teoria de Markowitz, pode-se dizer que as carteiras:

Carteira  Retorno Esperado Desvio Padrão
1 8% 15%
2 10% 14%
3 12% 19%
4 14% 17%

 

 

 

  • 2 e 4 dominam as carteiras 3 e 1, respectivamente.
  • 2 e 3 dominam as carteiras 1 e 4, respectivamente.
  • 2 e 3 dominam as carteiras 4 e 1, respectivamente.
  • 2 e 4 dominam as carteiras 1 e 3, respectivamente.

QUESTÃO #20412 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Considerando o modelo de Markowitz, sobre a fronteira eficiente:

I. É formada pelas carteiras com menores riscos para cada nível de retorno.
II. Abrange o ativo livre de risco.
III. Não toca no eixo onde o risco é igual a zero.

Está correto o que se afirma apenas em:

  • I.
  • II.
  • I e II.
  • I e III.

QUESTÃO #20413 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que representa um risco não diversificável:

  • preço do petróleo subir.
  • um atentado terrorista isolado em um país.
  • uma crise política global.
  • um barco afundar por falta de manutenção.

QUESTÃO #20414 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Ativos que estejam posicionados graficamente à direita e abaixo da fronteira eficiente:

  • Não são bons investimentos.
  • Geram indiferença.
  • Estão precificados corretamente.
  • Não são atingíveis.

QUESTÃO #20416 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Natasha comprou somente ações de uma empresa na bolsa. O indicador de risco mais apropriado para que ela possa estimar que retorno esperar de seu investimento é:

  • Variância.
  • Desvio padrão.
  • Beta.
  • Semi-variância.

QUESTÃO #20417 - Módulo CFG06 - Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação

Em 2019, em notícia sobre o desempenho das ações da BR Foods (BRFS3), a seguinte afirmação foi feita: ‘A BR Foods vem performando bem e segue tendência de alta menor que a do mercado’. Com base nessa informação, é correto afirmar:

  • espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 0.
  • espera-se que o beta da BRFS3 seja equivalente a 1.
  • espera-se que o beta da BRFS3 seja superior a 1.
  • espera-se que o beta da BRFS3 seja inferior a 1.