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Questão #20240

Módulo 05 - CFG - Mercados e Instrumentos Financeiros

Sobre derivativos, considere as seguintes afirmativas:

I. em um swap de moedas o principal não é trocado. Já num swap de taxa de juros, o principal é trocado apenas no vencimento.

II. se o ativo a ser hedgeado e o objeto do contrato futuro forem os mesmos, a base deverá ser zero no vencimento do contrato.

III. dentre as abordagens para precificação de opções destacam-se os modelos binomial e o de Black & Scholes. Entretanto, o modelo binomial não pode ser utilizado para ações que pagam dividendos.

IV. O delta de uma opção representa a taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo-objeto.

Está correto o que se afirma apenas em:

  • II e IV.
  • II, III e IV.
  • I e III.
  • I e II.
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