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Questão #3234

Módulo 06 - CEA - Gestão de Carteiras e de Riscos

O gestor de um fundo de investimento decidiu zerar os derivativos que possuía em carteira devido um boato no mercado de que esses instrumentos estavam dando prejuízo. Como consequència, o VAR desse fundo aumentou. Isso se deve:

  • Ao aumento do risco dos ativos que estavam protegidos pelos derivativos
  • A maior oscilação no mercado
  • A queda do risco dos ativos que estavam protegidos pelo derivativos
  • Ao aumento do custo fiscal decorrente da zeragem dessas posições
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