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Questão #12677

Módulo 05 - PQO - Mercado de Derivativos Financeiros e de Commodities

Admita que um banco tenha vendido 800 contratos de IBOVESPA futuro com vencimento em abril, ao PU de 49.500 pontos no dia 1. O Banco encerrou a sua posição vendida no dia 4, comprando 800 contratos ao PU de 47.340 pontos.
Obs. Considere hedge um por um e beta médio da carteira = 1 e use a aproximação Ibovespa futuro = Ibovespa à vista.
Se a instituição vendeu os 800 contratos futuros com objetivo de hedge, o valor de sua carteira é:

  • R$39.600.000.
  • R$42.600.000.
  • R$41.600.000.
  • R$40.600.000.
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