Uma analista fundamentalista que tem na carteira de seu fundo apenas ações que fazem parte do ISE (índice de sustentabilidade empresarial) geralmente avalia: 

• somente a análise fundamentalista tradicional.
• além da análise fundamentalista tradicional também análise técnica.
• além da análise fundamentalista tradicional outros fundamentos de ordem socioambiental.
• somente a análise técnica.

Sobre o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) é correto afirmar:

• Modelo utilizado para calcular os valores de dividendos.
• Beta > 1 o ativo tende a variar em média menos do que 1% do indice.
• Fornece referência prática para a identificação dos fatores de risco.
• Método que analisa o retorno esperado pelos investidores em um determinado ativo.

Se uma ação estiver graficamente representada acima da Security Market Line (SML), o investidor deverá:

• vender a ação a descoberto porque está atualmente supervalorizada.
• vender a ação a descoberto porque está atualmente subvalorizada.
• comprar a ação, uma vez que o retorno esperado é, nesse caso, superior ao requerido.
• comprar a ação porque está atualmente cotada ao preço justo.

A evolução da fronteira eficiente de Markowitz para a Capital Market Line - CML, dentre as alternativas apresentadas abaixo, é caracterizada pela:

• restrição da utilização de empréstimos e pelo uso de alavancagem.
• alteração da medida de risco do desvio padrão para beta.
• adição do ativo livre de risco à fronteira eficiente.
• possibilidade de identificar ativos corretamente precificados na CML.

A ação A possui um desvio-padrão de 0,5 e ação B, de 0,3. As ações A e B são positivamente e perfeitamente correlacionadas. De acordo com a Teoria de Carteiras de Markowitz, a melhor alocação para minimizar o desvio-padrão da carteira seria:

• 30% na ação A e 70% na ação B.
• 100% na ação B.
• 50% na ação A e 50% na ação B.
• 100% na ação A.

Qual das alternativas abaixo melhor descreve o beta do Capital Asset Pricing Model?

• Nenhuma das alternativas anteriores.
• Todos os investidores que assumirem riscos serão considerados em termos de variação dos retornos do mercado.
• Correlação dos retornos com os do portfólio de mercado.
• Inclinação da linha do mercado de ativos.

Dentre as características da renda fixa, marque a alternativa que relaciona ao menos uma delas:

• Não possui vencimento.
• Na renda fixa se investe somente em IF.
• Possui taxa pré-fixada ou pós-fixada.
• Ocorre somente em bolsa de valores.

Uma das diferenças entre a LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e o CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) refere-se ao fato de:

• o CRI ser emitido por companhias securitizadoras, ao passo que a LCI é emitida por instituições financeiras.
• a LCI ser emitida somente por instituições financeiras, ao passo que o CRI pode ser emitido por companhias securitizadoras ou instituições financeiras.
• a LCI ser emitida por instituições financeiras ou companhias securitizadoras, ao passo o CRI pode ser emitido somente por instituições financeiras.
• a LCI ser emitida por companhias securitizadoras, ao passo que o CRI é emitido por instituições financeiras.

Nas opções europeias:

• o exercício só pode ocorrer em seu vencimento.
• o lucro do titular é a diferença entre o prêmio e o preço no vencimento.
• os horários de liquidação seguem a Bolsa de Londres.
• o lucro do lançador é a diferença entre o prêmio e o preço no vencimento.

Gabriel deseja comprar as ações da ALET3 na bolsa que estava cotada a R$ 21,00, mas, ao invés disso, ele comprou uma opção de compra at-the-money (strike = R$ 21,00) a R$ 1,10. Na data do vencimento, as ações da ALET3 estavam sendo negociadas a R$ 25,00, qual resultado financeiro que o investidor teve?

• Lucro de R$ 4,00 por opção
• Lucro de R$ 2,90 por opção
• Prejuízo de R$ 4,00 por opção.
• Lucro de R$ 1,10