Questões da certificação CNPI - Conteúdo Brasileiro

A correlação entre um fundo indexado Bovespa e o Índice Ibovespa será:

• Maior que 1
• Próxima de -1
• Próxima de 1
• Igual a 0

Rafael aplicou na bolsa de valores e realizou um prejuízo de 11%. Sabendo que durante o período da aplicação o Brasil teve uma deflação de 15%, podemos afirmar que o retorno real de Rafael foi de:

• -3,60%
• + 4,71%
• + 26,00%
• - 4,49%

Um produtor de soja deseja se proteger de flutuações negativas no preço do seu produto, mas garantindo algum ganho com a venda caso os preços praticados no futuro estejam melhores do que os atuais. A operação que melhor atende os objetivos desse produtor é:

• Comprar uma opção de venda com o valor da soja como ativo-objeto.
• Vender soja no mercado futuro.
• Comprar soja no mercado futuro.
• Vender uma opção de compra com o valor da soja como ativo-objeto.

A chamada margem da B3 nos mercados futuros ocorre diariamente com base:

• nos preços de melhor compra do contrato no call de fechamento.
• nas posições de abertura do dia de negociação.
• nas posições de fechamento do dia anterior
• nos preços de melhor venda do contrato no call de abertura.

Em relação aos contratos de Swap:

I – São negociados e registrados no SELIC.
II – O Swap de moeda tem como objetivo a proteção contra variações da moeda na qual possui exposição (recebíveis ou obrigações).
III – Tem como característica saída de caixa inicial na operação.
IV – No vencimento, calcula-se a variação dos indexadores (ativo e passivo) e a liquidação se dá pela diferença dos fluxos.

Está correto o que se afirma apenas em:

• I e IV
• II e IV
• I, II e III
• II e III

Dentre as alternativas abaixo, a melhor operação para um investidor que está comprado em dólar e deseja realizar hedge seria:

• Comprar uma opção de compra de dólar.
• Vender uma opção de venda de dólar.
• Realizar uma compra de dólar futuro.
• Realizar uma venda de dólar futuro.

Das alternativas abaixo, qual o melhor par de operações para um investidor que está comprado em uma ação, mas acredita que seu preço irá cair?

• vender uma call e comprar a termo
• Comprar uma put e vender a termo.
• Comprar uma call e vender a termo.
• Comprar uma put e comprar a termo.

Qual(is) fator(es) abaixo são semelhanças dos modelos CAPM e APT?

I – Coeficiente Beta
II – Taxa Livre de Risco (TLR)
III – Múltiplos fatores de risco

Está correto o que se afirma em:

• I e II, apenas
• II e III, apenas
• I, apenas.
• I, II e III

A respeito da elasticidade-renda da demanda, é correto afirmar que:

• é calculada pela divisão entre a variação percentual da renda sobre a variação percentual na quantidade demandada.
• a maioria dos bens normais são inelásticos
• bens inferiores possuem elasticidade-renda da demanda positiva, porém baixa.
• mede o quanto a quantidade demandada de um bem varia em função da renda dos consumidores.

Em um cenário econômico em que houve uma valorização do real frente ao Dólar, neste caso, qual a consequência mais provável?

• Déficit da exportação, mas ocorrerá um superávit na conta turismo.
• Superávit da exportação e também haverá um superávit na conta turismo.
• Déficit da exportação e também haverá um déficit na conta turismo
• Superávit da exportação, mas ocorrerá um déficit na conta turismo.