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  • Questão #3807

    O risco de mercado associa-se fundamentalmente:

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  • Questão #4295

    Uma carteira de ativos que apresenta maior oscilação que a carteira de mercado terá um beta:

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  • Questão #4193

    O que representa a fronteira de Markovitz?

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  • Questão #3824

    Dados o retorno do Ibovespa de 14%, a taxa livre de risco de 9% e o beta de uma ação igual a zero, o rendimento desta ação será:

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  • Questão #9789

    Considerando o Ibovespa e os 3 fundos. Sobre o desvio padrão, podemos afirmar: 

    Dia 01 02 03
    IBOVESPA +0,50% -1,30% +2,50%
    Carteira A +0,10% -0,26% +0,50%
    Carteira B +0,90% -2,34% +4,40%
    Carteira C +0,50% -1.30% +2,50%

     

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  • Questão #4491

    O índice Sharpe serve para medir:

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  • Questão #4623

    Uma complementação à metodologia de VaR, value at risk, para monitorar risco de mercado, pode-se empregar a análise de:

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  • Questão #4273

    O indicador que capta a relação entre a variação de uma carteira de ações e o seu benchmark é conhecido como

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  • Questão #3234

    O gestor de um fundo de investimento decidiu zerar os derivativos que possuía em carteira devido um boato no mercado de que esses instrumentos estavam dando prejuízo. Como consequència, o VAR desse fundo aumentou. Isso se deve:

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  • Questão #4020

    Se a taxa de retorno diária de determinado ativo possui uma distribuição normal, com média de 2,0% e desvio padrão de 1,0% é de se esperar que a taxa de retorno diária esteja 1,0% e 3,0% em

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  • Questão #4673

    A correlação entre o CDI e um fundo referenciado DI é:

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  • Questão #4573

    Considere que RF = 6%; RM = 12% e Beta = 0,8. Se a taxa de juros livre de risco sobe 1%, qual a rentabilidade esperada do ativo considerando o CAPM?

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  • Questão #3224

    São fatores a ser considerados na avaliação do risco de imagem de uma empresa:

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  • Questão #4713

    Abaixo encontram-se as probabilidades de retorno em cada um dos cenários para a TopInvest no ano de 2020:

    Qual o retorno médio ponderado esperado e o desvio padrão para o ano de 2020?

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  • Questão #4737

    A seguir encontram-se os retornos históricos do fundo TopInvest Prev LP nos últimos 5 anos. Qual o desvio padrão e a variância dessa amostra?

    Ano 
    Retorno
    2016
    10,54%
    2017
    11,28%
    2018
    12,29%
    2019
    13,56%
    2020
    12,89%

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  • Questão #3694

    O risco de mercado de um ativo qualquer pode ser mensurado pelo:

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  • Questão #4438

    A medida que se encontra no intercepto do eixo vertical da CML (Capital Market Line) é:

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  • Questão #4475

    Os seguintes modelos de Medida de Performance de Carteiras e Teoria Moderna de Carteiras usam o beta como medida de risco: 

    I. Índice Sharpe; 

    II. Índice Treynor; 

    III. Modelo CAPM.

    Está correto o que se afirma apenas em:

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  • Questão #715

    Um cliente com perfil de risco moderado possui atualmente R$ 1.000.000,00 para aplicar. Ele possui gastos anuais de R$ 300 mil e, em termos de renda, recebe anualmente R$ 200 mil referentes a aluguéis de salas comerciais.

    Se o cliente desejar completar a renda faltante para fazer frente aos gastos a partir da carteira de aplicações, de modo que não haja diminuição do principal investido, o planejador financeiro, com base nos ativos acima disponíveis, deveria recomendar uma carteira composta por:

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  • Questão #3672

    O par de ações que possui o maior nível de diversificação é aquele com um coeficiente de correlação igual a:

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