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  • Questão #3253

    O índice Sharpe e o índice Treynor utilizam em seus denominadores, respectivamente:

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  • Questão #7983

    Um investidor 60 anos de idade, viúvo acumulou R$ 10.000.000,00 para a sua aposentadoria. Ele avaliou que precisará para manter seu padrão de vida até a sua morte de R$ 600.000,00 por ano, que poderão ser gerados pelos rendimentos do capital acumulado para a sua aposentadoria e atualizados anualmente pela inflação. Ao preencher o formulário de Análise do Perfil do investidor API um profissional CFP identificou que o investidor possui conhecimento do mercado capacidade e tolerância para correr riscos. 
    Dados constantes para todo o período 
    -Inflação 4,5% ao ano. 
    -Taxa de juros real em investimento renda fixa 4% ao ano 
    -Retorno real do investimento renda variável 15% ao ano 
    -Desconsiderando taxas e impostos dos rendimentos projetados. 
    Para atender a necessidade dessa renda, a estratégia MAIS adequada para que esse investidor não assuma risco acima do necessário, será a de alocar os recursos em uma carteira de investimento com:

     

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  • Questão #4229

    A diversificação permite:

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  • Questão #3602

    O variância é uma medida de risco que é calculado como

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  • Questão #7828

    Dado um fundo de investimento com VaR de R$ 200 mil com 95% de confiança, considere as afirmações abaixo:

    I –Em 95% dos casos o fundo irá perder até R$ 200 mil

    II – Em 1 a cada 20 dias o fundo poderá perder mais do que R$ 200 mil

    III –Em 95% dos casos o fundo irá perder no mínimo R$ 200 mil

    Conforme o modelo de VaR, está(ão) correta(s) as afirmações:

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  • Questão #3454

    Considere que dois ativos X e Y possuem covariância igual a 11% e desvio padrão de 4,08 e 4,61, respectivamente. Assim conclui-se que a correlação entre estes dois ativos será de aproximadamente:

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  • Questão #4172

    A diferença do Arbitrage Price Theory (APT), com relação ao CAPM, é que

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  • Questão #4491

    O índice Sharpe serve para medir:

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  • Questão #3296

    O coeficiente Beta de uma carteira é igual a 1. O retorno esperado é:

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  • Questão #3234

    O gestor de um fundo de investimento decidiu zerar os derivativos que possuía em carteira devido um boato no mercado de que esses instrumentos estavam dando prejuízo. Como consequència, o VAR desse fundo aumentou. Isso se deve:

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  • Questão #3590

    Em relação ao modelo CAPM: 

    I. Pode-se esperar que retornos sejam diretamente relacionados com o nível de risco tomado.; 

    II. Desvio padrão é a medida de risco do mercado;

    III. Beta é a medida de risco do mercado; 

    IV. Risco é medido pela probabilidade de se perder todo ou parte do investimento. 

    Está correto o que se afirma apenas em:

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  • Questão #3562

    Com relação ao Acordo de Basiléia, assinale a alternativa correta:

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  • Questão #4762

    Uma ação cotada a R$ 50,00 possui um desvio padrão de R$ 5,00. Considerando para a amostra um cenário de 95% de probabilidade, qual são os valores máximos e mínimos esperados para esse título?

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  • Questão #3674

    Seu cliente comprou um lote de ações de 1000 ações por R$ 16,75 cada ação. No mesmo pregão vendeu o lote total por R$ 18,00 cada ação. Qual o valor do IR retido na fonte e o valor que ele irá recolher via DARF?
    (desconsidere demais despesas)

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  • Questão #3576

    Um investidor verificou que o índice sharpe do seu fundo A é menor que o índice sharpe de um determinado fundo B, porém seu fundo (fundo A) apresentou um retorno maior. Assim pode-se afirmar que:

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  • Questão #3370

    Analise o gráfico abaixo:

    Com base no gráfico, podemos afirmar sobre o índice sharpe dos ativos A, B e C, que:

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  • Questão #4700

    A respeito da métrica conhecida como Value at Risk – VaR – é correto afirmar que:

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  • Questão #4487

    A forma forte de mercado eficiente é aquela em que:

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  • Questão #3810

    O erro quadrático médio dos retornos de um fundo de investimento:

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  • Questão #4458

    O investidor quer uma carteira que tenha um retorno esperado de 12% a.a. Para tanto, pretende aplicar em dois ativos cujos retornos esperados são respectivamente 10% a.a. e 14% a.a. Quais seriam os pesos de cada ativo na carteira?

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