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  • Questão #4700

    A respeito da métrica conhecida como Value at Risk – VaR – é correto afirmar que:

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  • Questão #4350

    O aumento da duration de Macaulay de uma carteira de investimentos tem como consequência direta:

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  • Questão #3965

    Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. O risco predo­minante é:

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  • Questão #3676

    Uma NTN-B e uma NTN-F têm exatamente a mesma duration. Podemos dizer que o título de maior risco de mercado é:

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  • Questão #4327

    Um fundo de investimento que possui retorno constante terá uma volatilidade:

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  • Questão #3234

    O gestor de um fundo de investimento decidiu zerar os derivativos que possuía em carteira devido um boato no mercado de que esses instrumentos estavam dando prejuízo. Como consequència, o VAR desse fundo aumentou. Isso se deve:

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  • Questão #3666

    Em um título do tipo "zero cupom" o valor da duration será:

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  • Questão #4307

    Um investidor toma a decisão de zerar as operações de derivativos que possuía em sua carteira, objetivando reduzir seu risco. Ao calcular o VAR (Value at Risk) da sua nova carteira, constata que houve aumento significativo do seu valor. Esse efeito, provavelmente, ocorreu devido:

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  • Questão #3166

    Um fundo de investimento possui em seu formulário de informações complementares a informação de que o VAR de sua carteira é de R$ 1.000,00; 95%; 21 dias. Está informação indica que este fundo possui:

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  • Questão #4584

    Seu cliente tem um imóvel cujo valor de mercado é R$ 50 mil. Decidiu vendê-lo para solucionar problemas financeiros. A única proposta de compra que recebeu foi de R$ 30 mil. O risco determi­ nante deste investimento foi de:

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  • Questão #3174

    Seu cliente procura o melhor produto de investimento. Você indica aquele que

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  • Questão #4764

    Dois investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo:

    Título: A Rating: AAA;

    Título: B Rating: BBB.

    O título A em relação ao título B:

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  • Questão #3197

    A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2019. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade:

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  • Questão #3169

    Três opções de investimentos A, B e C apresentam mesma duration. O investidor escolhe a opção B. Sabendo que os três investimentos apresentam o mesmo retorno, podemos afirmar que:

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  • Questão #3807

    O risco de mercado associa-se fundamentalmente:

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  • Questão #4753

    Um investidor comprou uma debênture com cláusula de repactuação anual. Na emissão, havia sido classificada por uma agência de rating como AAA. Na primeira repactuação teve o seu rating alterado para AA. Nesse caso, é de se esperar que:

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  • Questão #4320

    Sobre duration considere as seguintes afirmações: 

    I. Os títulos zero-cupom possuem duration igual ao tempo de maturidade;

    II. Quanto mais elevado o cupom, menor tende a ser a duration;

    III. Maior tempo de maturidade implica normalmente uma menor duration;

    Está correto o descrito apenas em:

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  • Questão #3956

    Sobre risco:

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  • Questão #4471

    No mercado de ações, o risco sistemático:

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  • Questão #4240

    A duration de um título de renda fixa sem cupom (zero cupom), com yield de 9%, vencimento em 10 anos, que está sendo vendido a R$ 422,41 é de:

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