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  • Questão #4307

    Um investidor toma a decisão de zerar as operações de derivativos que possuía em sua carteira, objetivando reduzir seu risco. Ao calcular o VAR (Value at Risk) da sua nova carteira, constata que houve aumento significativo do seu valor. Esse efeito, provavelmente, ocorreu devido:

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  • Questão #4753

    Um investidor comprou uma debênture com cláusula de repactuação anual. Na emissão, havia sido classificada por uma agência de rating como AAA. Na primeira repactuação teve o seu rating alterado para AA. Nesse caso, é de se esperar que:

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  • Questão #4471

    No mercado de ações, o risco sistemático:

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  • Questão #3174

    Seu cliente procura o melhor produto de investimento. Você indica aquele que

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  • Questão #3166

    Um fundo de investimento possui em seu formulário de informações complementares a informação de que o VAR de sua carteira é de R$ 1.000,00; 95%; 21 dias. Está informação indica que este fundo possui:

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  • Questão #3807

    O risco de mercado associa-se fundamentalmente:

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  • Questão #4656

    Quanto maior for a duration de um título:

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  • Questão #3197

    A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2019. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade:

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  • Questão #3234

    O gestor de um fundo de investimento decidiu zerar os derivativos que possuía em carteira devido um boato no mercado de que esses instrumentos estavam dando prejuízo. Como consequència, o VAR desse fundo aumentou. Isso se deve:

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  • Questão #3287

    Um cliente possui a seguinte alocação de ativos em sua carteira.

     

    Neste caso, o fator que mais poderá prejudicar a performance da carteira deste cliente será:

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  • Questão #9893

    A função da central de liquidação e compensação - cllearing house - é garantir o cumprimento e a integridade de todos os contratos assumidos:

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  • Questão #3378

    São riscos potenciais de uma carteira de ações:

    I - Risco de mercado;
    II - Risco de liquidez;
    III - Risco de crédito;

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  • Questão #4350

    O aumento da duration de Macaulay de uma carteira de investimentos tem como consequência direta:

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  • Questão #3169

    Três opções de investimentos A, B e C apresentam mesma duration. O investidor escolhe a opção B. Sabendo que os três investimentos apresentam o mesmo retorno, podemos afirmar que:

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  • Questão #4320

    Sobre duration considere as seguintes afirmações: 

    I. Os títulos zero-cupom possuem duration igual ao tempo de maturidade;

    II. Quanto mais elevado o cupom, menor tende a ser a duration;

    III. Maior tempo de maturidade implica normalmente uma menor duration;

    Está correto o descrito apenas em:

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  • Questão #4751

    No ano de 1995, o banco de investimentos Barings, o mais antigo da Inglaterra, quebrou devido a enormes perdas, cerca de US$ 1,2 bilhão, decorrente de especulações feitas por um de seus operadores, Nick Leeson. Ele apostava na alta do índice da bolsa de Tóquio, que, entretanto, teve fortes baixas. A partir daí os administradores de bancos e de grandes empresas passaram a utilizar a métrica de risco conhecida como Value at Risk – VaR – com o objetivo de conhecer e controlar riscos de mercado.

    Considerando a análise de retornos esperados e riscos, ao avaliarem novo negócio, os administradores de empresa ou instituição financeira devem:

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  • Questão #3965

    Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. O risco predo­minante é:

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  • Questão #3666

    Em um título do tipo "zero cupom" o valor da duration será:

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  • Questão #4327

    Um fundo de investimento que possui retorno constante terá uma volatilidade:

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  • Questão #3322

    Um investidor ao se informar sobre perdas de empresas com derivativos decide zerar suas posições. Dias após essa estratégia, ele verifica que o VaR de sua carteira subiu bastante. Isso acontece por que:

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